东华软件风险管控平台

1.前言

由于现代经济金融形势的复杂多变以及风险管理理念的发展和风险管理技术的进步，商业银行已经进入以资本为核心的全面风险管理时代。近年来我国商业银行对风险管理的职能不断加强，各家银行根据自身风险管理的要求，对信息系统投入大量资源进行改造。但现在市场上的风险管理信息系统大多缺乏整体建设规划、不同管理部门根据自身业务需求开发，各系统技术平台各异；风险监测方式落后。东华软件作为国内实力领先的软件公司，一直专注于金融行业的风险管理，从银行整体风险建设策略出发，提供融合市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等于一体的全面风险管理平台，将银行的利润、风险、结构、规模、经营约束和市场竞争力进行综合平衡考虑，为商业银行在全面风险管理方面提供技术支持，健全风险管理体系，提升风险管理能力。

2.东华风险管控平台

全面风险管理信息系统是风险管理的主要依据，是提高全面风险管理水平的有力的技术保证。要实现全面风险管理，最重要的也是希望通过科技的信息系统能够来帮助银行对风险进行计量、分析与评估。

通过风险管控平台项目的建设，实现对风险的分析、预测、衡量并采取有效的对策来预防、回避、排除或者转移经营中的风险，从而以最低的成本将风险可能导致的损失减少到最低限度，保证商业银行经营资本的安全，实现经营目标。

东华风险管控项目的整体框架图如下：

针对商业银行的风险管理和业务实际需要，我们的风险管控平台为：

1、建设风险监测预警机制。根据不断完善的风险预警模型，结合各业务数据、账户信息，对正在发生的风险或已发生的案件及时提示，对网点操作人员的违规操作进行控制。随着信用、市场、操作风险系统的上线，风险监测预警机制将更加完善。

2、构建内部资金转移定价（FTP）机制，分机构、分条线进行盈利性分析，内部资金转移定价系统上线，可以帮助银行公平绩效考核、优化资源配置；带来观念上的改变和管理方式的变革。

3、在信用风险管理方面，东华软件经过多年的实践，利用数据库和风险分析引擎实现对公和零售业务内部高级评级法，建立统一的信用风险内部评级体系，实现和前台信贷系统的联动，来保证内部评级法的有效性和合理性。并且在信用风险管理系统建设中引入企业财务分析与预警系统，通过对企业财务报表数据和有关业务数据分析，为商业银行审查客户、发放贷款等提供科学的决策依据。

4、在市场风险管理方面，东华实现了统一管理的市场风险管理系统。将前台系统各类资金交易数据（包括债券、外汇、衍生品等金融产品）和外部市场数据纳入统一的风险管理系统中，构建风险数据集市，采取统一的调度平台，实现全行资金业务统一计算和分析，对金融衍生产品进行市场风险计量（如VaR值、敏感性分析、久期、缺口分析等），同时进行情景分析和压力测试。

5、在操作风险管理方面，东华软件的操作风险管理系统通过对前台各种柜面业务、渠道业务，还有交易管理、核算、清算等等数据的采集和分析，来实现对操作风险的管理，确保计算出较为准确的银行资本金用以抵御不可预测的损失事件的发生。操作风险系统融合目前全球范围内普遍认可的三种操作风险的资本及估计方法，即基本指标法、标准法和高级计量法(AMA)，分别在复杂性和风险敏感度方面加强，三种方法适用于各类商业银行，满足其对不同复杂性和风险敏感度的要求。

6、在对三大风险进行计量分析的基础上，对商业银行的经济资本进行管理，包括经济资本的计量、配置、评价和应用。

3、结语

风险管控的最终目的不是为了防范风险，而是要求商业银行在其战略目标的指引下，确定自身的风险承受能力（风险容量），承担风险，运用先进的风险管理技术和防范，减少损失发生的概率、增加收益发生的概率，最终实现股东及其他利益相关者价值最大化这个商业银行的最终目标。

东华软件风险管理信息系统通过顺应全面风险管理的新趋势，整体规划系统建设、正确识别、计量、监测和控制各种风险，计算风险承受能力和风险轮廓制定风险偏好，满足不同管理部门根据业务需求，将风险控制在商业银行可以（或愿意）承受的合理范围内，实现经风险调整收益率的最大化。在国内多家城商行、农商行的应用实践中也取得了很好的效果。正如我们的银行客户所说：东华风险管理系统的上线，为本行安全经营筑起了一道严密的防火墙，起到了医士、谋士、卫士作用，有效防范了经营风险。