东华软件流动性风险管理整体方案

1.前言

流动性风险因其不确定性强、冲击破坏力大的特点，被视为“商业银行最致命”的风险。近年来，随着金融创新和金融市场的快速发展，商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战，监管当局有效监管商业银行流动性风险的难度也不断加大。尽管许多银行资本水平充足，但仍因丧失流动性而陷入困境，主要原因是其流动性风险管理体系存在明显缺陷，未能有效实施稳健的流动性风险管理原则。因此，加强对商业银行流动性风险的管理和监管，对于维护银行体系和金融市场安全稳健运行，具有重要意义。巴塞尔银行监管委员会指出，计量与管理流动性是商业银行最关键的一项业务。

为进一步加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，促使商业银行建立健全流动性风险管理体系，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，银监会在借鉴国际经验和总结国内银行业实践的基础上，发布了《商业银行流动性风险管理指引》、《中国银监会办公厅关于进一步加强商业银行流动性风险管理的监管政策方向和标准》和《商业银行流动性风险管理办法（实行）》，明确要求将流动性覆盖率和净稳定资金比例两个量化指标纳入现有流动性监管指标体系，将流动性风险监管提升到与资本监管同等重要的地位。并且要求商业银行尽快达到流动性覆盖率和净稳定资金比例的监管标准。

2.东华流动性风险管理系统

针对银监会相关要求和商业银行对流动性风险管理的迫切需求，为持续提高商业银行流动性风险管理水平，引导商业银行充分重视并努力保持流动性充足，东华软件股份公司借鉴国内外银行流动性风险管理的理论、经验与技术，推出了商业银行流动性风险管理整体解决方案。在黄河银行、宜兴农商行等多家银行成功实施，进一步加强了商业银行的流动性风险管理，提高银行防范和控制流动性风险的能力，促进了各项业务的稳健发展。

东华软件的流动性风险管理信息系统整体解决方案包含三个部分、五个模块；

三个部分为：培训、咨询、管理信息系统建设；

五个模块为：流动性风险管理政策制度、流动性风险管理治理架构、流动性风险管理工具、流动性风险管理流程、流动性风险系统。

流动性风险管理系统不是简单地计算了几个静态的比率指标，它涵盖了流动性风险的识别、计量、监测和控制的全过程。具有资产价值和构成分析、风险指标计算、现金流量分析、限额管理、大额资金监控、流动性需求预测、压力测试等功能于一体。系统实现了流动性风险管理标准化、规范化、系统化，提高了流动性风险管理质量，使银行可以实时掌控全行流动性风险状况，为管理层决策提供及时的信息。

3.系统优势与特点

①系统实现了流动性风险管理标准化、规范化、系统化，提高了流动性风险管理质量，使总行可以实时掌控全行流动性风险状况，为管理层决策提供及时的信息。

②系统采用参数化设计方法，通过参数驱动管理，通过分机构、分业务、分币种的风险分析，实现基于指标体系的全方位、多层次的综合分析以及识别、计量、监测和控制工作。

③系统不仅关注流动性不足，还关注流动性过剩，可以将行内的闲置资金充分利用，增加银行的盈利。

④流动性风险预测功能，可根据银行的历史数据，以图、表双重展示资产、负债、核心存款的未来趋势；而且预测未来五周内流动性需求，提前防范流动性风险。

⑥“业务模拟”功能，模拟某项业务发生对银行流动性的影响，切实将流动性风险控制在银行可以承受的范围之内.

4.结语

对商业银行来说，实现流动性风险管理，既是满足监管当局的要求，又是自身全面风险管理的需要，同时也是管理水平的提升和品牌形象的提升。东华软件的流动性风险管理整体解决方案，诚望能够为国内商业银行提供全面的、有高度的、有深度的、应用性强的，一流的服务。